很多人可能都不太清楚量化是如何運作的,只知道交易所提供了一個網格工具,然後就用這個網格來跑,這個確實算量化工具,但是真做量化主觀盤面的資金一定不是主導資金,比如交易所,他可能在市值流動性較弱的時候,用小部分資金來影響盤面的區間震蕩,而網格主要是針對小圖(一般15分內)的慣性下單,這個早期我相信肯定能賺錢,但是隨着人越來越多,市場的深度承受不了,從來增加了震蕩寬度,這樣就算是機器人也容易做出止損,你們跑過的,講下是不是我說的這樣,隊長最近沒事手搓了大概半月,深有體會,你做量化策略,你必然會嚴格執行止損止盈,如果超出預期,不是震蕩而是慣性惡性下跌,你前面搓了10天半月可能一筆就全虧出去了,我拿了10W美金,我從7月20號開始手搓,到8月14號,我收益翻了4倍,我並沒有滾倉操作,從8月15號開始直到昨天,回吐了大概10W美金,爲啥這陣子我選擇可以手搓,因爲從週期上判斷,上周破位風險概率很低,而本週,就不一樣了;


我只是從交易角度分享一個事實,存記錄自己在交易市場的心得;
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